关于深市债券交易规则施行并开展2022年5月14日通关测试的通知

各会员、基金管理公司、债券交易参与人、行情服务商、结算参与机构及相关单位：

根据《关于调整<深圳证券交易所债券交易规则>及相关配套指引施行时间的通知》（深证上〔2022〕385号），《深圳证券交易所债券交易规则》将于2022年5月16日起施行。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于2022年5月14日组织业务通关测试，测试完成后深市债券交易规则施行相关技术系统正式上线启用。

现将相关事项通知如下：

一、业务相关生产安排

1、《深圳证券交易所债券交易规则》自2022年5月16日起施行，但《<深圳证券交易所债券交易规则>暂缓实施条文》列举的条款除外，除外条款的具体施行时间另行通知。

2、部分固收产品的计价方式自2022年5月16日起调整为“净价交易、全价结算”，相关证券的 2022年5月16日开盘参考价将做对应调整，详见深交所在2022年4月21日通过固收专区和会员专区发布的《关于深市固收产品计价方式调整的更新提示通知》。

自2022年5月13日起，中国结算深圳分公司于每个交易日日终发布采用净价价格进行申报的固收产品次一交易日适用应计利息。

自2022年5月16日起，深交所于每个交易日开市前通过交易系统发布每只固收产品的计价方式以及采用净价价格进行申报的固收产品当日适用应计利息。

3、深交所、中国结算于2022年4月22日发布的《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》、《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》自2022年5月16日起施行。

二、技术相关生产安排

（一）静态交易参考信息文件交换接口变更

自2022年5月13日晚间下发交易参考信息文件起，深市债券交易规则施行相关的文件交换接口正式启用，即《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》Ver1.27、Ver1.31版本调整的数据接口相关变更正式启用（不包括债券借贷收盘行情文件）。

（二）交易数据接口变更

自2022年5月16日起，深市债券交易规则施行相关的交易数据接口正式启用，即《深圳证券交易所Binary交易数据接口规范》Ver1.19、Ver1.23版本和《深圳证券交易所STEP交易数据接口规范》Ver1.19、Ver1.20、Ver1.23版本调整的数据接口相关变更正式启用。

（三）行情数据接口变更

自2022年5月16日起，深市债券交易规则施行相关的行情数据接口正式启用，即《深圳证券交易所Binary行情数据接口规范》和《深圳证券交易所STEP行情数据接口规范》Ver1.09、Ver1.11版本调整的数据接口相关变更正式启用。

（四）结算数据接口变更

自2022年5月16日起，深市债券交易规则施行相关的结算数据接口正式启用，主要包括下述内容：

1、将现有资产支持证券细分为优先级、次优级、次级三个子类（证券类别不变），证券子类将填写于SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中对应的证券子类字段。证券代码与证券类别、证券子类的对应关系，见每个交易日日终发送的SJSGB.DBF中GBLB=‘ZQ’相关记录。

2、债券现券交易的匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交，结算业务类别编码沿用现有普通交易的业务类别编码（其中采用担保交收模式的债券现券交易，业务类别编码为JY00；采用非担保交收模式的债券现券交易，业务类别编码为JY01），仍使用现有接口发送。在SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中，债券现券交易相关记录的“交易方式”字段值为13（指“固定收益交易平台”）。

3、迁移到固定收益交易平台的其他债券业务（债券分销、债券通用质押式回购、债券质押式三方回购、信用保护合约等）的结算业务类别编码保持不变，仍使用现有接口发送。在SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中，相关记录对应的“交易方式”字段值调整为13（指“固定收益交易平台”）。

4、因债券现券交易时间延长至15:30，为了尽早发送交易预清算数据，第3批预清算数据SJSQS0.DBF的QSJFXJ字段值不包含所有品种的结算风险基金，最终清算数据以日终的资金清算汇总数据为准（SJSQS.DBF的QSJFXJ字段包含结算风险基金）。

三、市场参与人相关技术要求

（一）相关技术系统上线

为满足深交所、中国结算深圳分公司上述业务、技术的生产安排，各市场参与人应安排深市债券交易规则施行相关技术系统在2022年5月14日通关测试完成后正式上线启用，做好使用交易终端报单并按正常业务流程完成清算交收的应急准备。

1、      参与非匹配类交易业务的机构，应在2022年5月13日及之前完成账户信息报备。账户信息报备应使用会员业务专区数字证书登录http://biz.szse.cn/fic/，在主菜单中选择“交易商报备”。在生产环境17:00前进行报备的，报备信息于次一交易日生效。

2、      使用交易终端参与交易的机构，应在2022年5月13日及之前完成交易单元、交易主体及证券账户的权限配置工作，并在2022年5月16日7:00后通过交易终端固收专区重新分配除债券质押式协议回购及回售转售业务以外的其他固收业务权限，交易员方可通过交易终端进行债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

3、      使用Binary协议的用户，交易网关和行情网关的应用程序及Binary接口通信版本号均无需升级。

4、      使用STEP协议的用户，为了支持债券现券交易业务，STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，STEP行情接口的通信版本号须升级到1.11。交易网关的应用程序需使用20211101及以上版本(下载地址：https://biz.sscc.com/download.html)，行情网关的应用程序无需升级。

STEP接口通信版本号修改方法如下：

a) 将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11；

b) 将行情网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11；

c) 对于DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。

（二）安全生产保障

1、      做好人力组织，完善应急预案，加强运维保障和技术支持服务。

2、      如业务运行和技术运行发现异常或问题，请及时联系深交所、中国结算深圳分公司，以便协同应急。

四、通关测试安排

所有深市参与人务必参加深市债券交易规则施行2022年5月14日通关测试，本次测试模拟深市债券交易规则施行首日业务场景。

1、测试时间为2022年5月14日（星期六）8:30至17:00，测试期间深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年5月14日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年5月14日）。

本次测试以2022年5月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

3、本次测试模拟2022年5月16日交易、结算等全业务链条的业务运行和技术运行。重点测试内容为债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程。未涉及深市债券交易规则施行相关业务的行业机构（如期权经营机构），应验证自身现有业务和技术系统的正确运行。

4、应使用与2022年5月16日生产相同的软硬件环境开展测试。请各参测单位认真组织，按照《深市债券交易规则施行2022年5月14日通关测试方案》等相关技术文档做好准备，落实专人负责本次测试工作。

5、各参测单位测试前务必做好线上系统和数据环境的备份工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年5月16日）生产系统的正确运行。

6、各市场参与人应在2022年5月14日18:00之前提交测试反馈表（见测试方案之附件）。

会员单位、基金管理公司、债券交易参与人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

7、本次测试的所有数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。请各会员及相关单位做好向投资者的宣传提示工作。

五、联系方式

技术联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668590

中国结算深圳分公司：0755-21899255

联络QQ群：

深市债券交易规则培训群：657987756

请各深市参与人高度重视，精心组织，协同深交所、中国结算深圳分公司做好深市债券交易规则施行相关工作，确保自身技术系统和业务运营安全平稳。如有问题，请及时与深交所、中国结算深圳分公司联系。

附件：1.深市债券交易规则施行2022年5月14日通关测试方案.docx

      2.关于开展深市港股通按金优化项目2022年5月14日全网测试的通知.docx

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年5月9日